PERBANDINGAN VOLATILITAS SAHAM SEBELUM DAN SETELAH PENGUMUMAN COVID-19 (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI)

Melda, Melda novita and Faurani, I Santi Singagerda (2023) PERBANDINGAN VOLATILITAS SAHAM SEBELUM DAN SETELAH PENGUMUMAN COVID-19 (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI). Skripsi thesis, Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya.

	Text COVERR.pdf Download (95kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (18kB)
	Text Hal Persetujuan.pdf Download (196kB)
	Text Hal Pengesahan.pdf Download (184kB)
	Text DAFTAR ISII.pdf Download (39kB)
	Text BAB 1.pdf Download (378kB)
	Text BAB II.pdf Download (273kB)
	Text BAB III.pdf Download (531kB)
	Text BAB IV.pdf Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Download (13kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (144kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

Abstract

Perkembangan kondisi pasar modal yang selalu berubah dengan cepat memberi dampak besar bagi keputusan investor dalam melakukan investasi saham. Dalam investasi pasar modal, para investor memerlukan sejumlah informasi yang bekaitan dengan dinamika harga saham guna pengambilan keputusan tentang saham perusahaan mana yang layak dipilih agar sesuai dengan karakteristik dan return yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat menganalisis reaksi pasar sebelum dan sesudah peristiwa Covid-19 dengan uji Wilcoxon Signed Rank Test pada return saham dan trading volume activity. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel return saham dan trading volume activity. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, dan didapat 18 perusahaan, periode pengamatan (event study) dalam penelitian ini diambil selama 30 hari yaitu 15 hari sebelum peristiwa, dan 15 hari setelah peristiwa Covid-19. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan alat SPSS V.20. Hasil penelitian membuktikan bahwa Terdapat perbedaan return saham yang signifikan sebelum dan sesudah sesudah peristiwa tidak terdapat perbedaan abnormal return dengan menggunakan periode penelitian selama 15 hari sebelum dan sesudah peristiwa tidak terdapat perbedaan abnormal return. Terdapat perbedaan trading volume activity yang signifikan sebelum dan sesudah sesudah peristiwa tidak terdapat perbedaan abnormal return dengan menggunakan periode penelitian selama 15 hari sebelum dan sesudah peristiwa tidak terdapat perbedaan abnormal return

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	300 Ilmu Ilmu Sosial > 330 Ilmu Ekonomi eSkripsi
Divisions:	Skripsi/TA & PKPM/KP - Fakultas Ekonomi Bisnis > Prodi Manajemen
Depositing User:	Melda Melda Novita
Date Deposited:	28 Feb 2024 09:26
Last Modified:	28 Feb 2024 09:26
URI:	http://repo.darmajaya.ac.id/id/eprint/14877

Actions (login required)

View Item