PENGARUH SIZE EFFECT DAN LIQUIDITY EFFECT TERHADAP PRICE REVERSAL PADA PERUSAHAAN DI BURSA EFEK INDONESIA (Studi Kasus Pada Perusahaan di Indeks LQ45 Periode 2012-2016)

PERA, FETI (2017) PENGARUH SIZE EFFECT DAN LIQUIDITY EFFECT TERHADAP PRICE REVERSAL PADA PERUSAHAAN DI BURSA EFEK INDONESIA (Studi Kasus Pada Perusahaan di Indeks LQ45 Periode 2012-2016). Skripsi thesis, IBI DARMAJAYA.

[img] Text
1. Halaman Sampul.pdf
Download (30kB)
[img] Text
12. DAFTAR ISI.pdf
Download (93kB)
[img] Text
15. BAB I.pdf
Download (450kB)
[img] Text
16. BAB II.pdf
Download (668kB)
[img] Text
17. BAB III.pdf
Download (452kB)
[img] Text
18. BAB IV.pdf
Download (426kB)
[img] Text
19. BAB V.pdf
Download (147kB)
[img] Text
20. DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (152kB)
[img] Text
21. LAMPIRAN.pdf
Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pembalikan harga (price reversal) didefinisikan sebagai perubahan arah yang tibatiba dari harga suatu saham, indeks, komoditas, atau derivative security. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh size effect terhadap price reversal, untuk mengetahui pengaruh liquidity effect terhadap price reversal dan untuk mengetahui pengaruh size effect dan liquidity effect terhadap price reversal pada perusahaan di bursa efek indonesia (Studi kasus pada perusahaan di indeks LQ45 periode 2012-2016). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa size effect tidak berpengaruh signifikan terhadap price reversal. Karena investor tidak memandang size effect sebagai patokan sebuah transaksi jual beli saham, akan tetapi saat ini informasi yang baik terkait harga saham (positif), investor lebih cepat bereaksi dengan menjual saham lain dan membeli saham yang baru. Sedangkan liquidity effect tidak berpengaruh signifikan terhadap price reversal. Karena investor tidak memandang liquidity effect sebagai patokan dalam sebuah transaksi jual beli saham. Pergolakan ekonomi yang banyak terjadi di indonesia juga terbentuk konsisten liquidity emiten di pasar modal sehingga dapat dipastikan bahwa investor cendrung menilai saham berdasarkan informasi-informasi yang lebih mencerminkan kondisi sebuah negara dan bukan informasi yang mencerminkan kondisi pasar modal itu sendiri. Kata kunci :Size effect, liquidity effect, price reversal.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 600 Teknologi - Ilmu terapan > 650 Manajemen
Divisions: Skripsi/TA & PKPM/KP - Fakultas Ekonomi Bisnis > Prodi Manajemen
Depositing User: Users 6 not found.
Date Deposited: 04 Sep 2019 01:17
Last Modified: 04 Sep 2019 01:17
URI: http://repo.darmajaya.ac.id/id/eprint/265

Actions (login required)

View Item View Item