EVALUASI HARGA OPSI TIPE EROPA MENGGUNAKAN METODE BLACK-SCHOLES Dan METODE MONTE CARLO ( study perusahaan MICROSOFT COORPORATION NASDAQ )

INDRIYANI, RINI (2017) EVALUASI HARGA OPSI TIPE EROPA MENGGUNAKAN METODE BLACK-SCHOLES Dan METODE MONTE CARLO ( study perusahaan MICROSOFT COORPORATION NASDAQ ). Skripsi thesis, IBI DARMAJAYA.

	Text 1 cover skripsi.pdf Download (106kB)
	Text bab I.pdf Download (195kB)
	Text bab II.pdf Download (1MB)
	Text bab IV.pdf Download (230kB)
	Text bab III.pdf Download (1MB)
	Text bab V.pdf Download (89kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA rini.pdf Download (146kB)
	Text lampiran.pdf Download (1MB)

Abstract

EVALUASI HARGA OPSI TIPE EROPA MENGGUNAKAN METODE BLACK SCHOOLES Dan METODE MONTE CARLO (Pada Perusahaan Microsoft Corporation) oleh Rini Indriyani ABSTRAK Opsi adalah salah satu instrument derivatif yang paling banyak digunakan diberbagai dunia keuangan negara maju. Opsi yang paling banyak digunakan yaitu opsi call dikarenakan sham yang terus meningkat. Tujuan penelitian ini untuk menentukan harga opsi call dan opsi put perusahaan Microsoft tipe Eropa dengan metode Black Schooles dan Monte Carlo. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, data yang digunakan data saham harian, opsi call dan opsi put tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan 26 Januari 2018. Hasil analisis menggunakan metode Black Schooles didapatkan standar erorr sebesar -0% sedangkan hasil analisis menggunakan metode Monte Carlo standar erorr sebesar 0%, sehingga dapat disimpulkan metode Black Schooles lebih akurat dibandingkan metode Monte Carlo. Kata kunci : Opsi, black scholes, Monte Carlo

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	600 Teknologi - Ilmu terapan > 650 Manajemen
Divisions:	Skripsi/TA & PKPM/KP - Fakultas Ekonomi Bisnis > Prodi Manajemen
Depositing User:	Users 6 not found.
Date Deposited:	18 Sep 2019 10:03
Last Modified:	18 Sep 2019 10:03
URI:	http://repo.darmajaya.ac.id/id/eprint/392

Actions (login required)

View Item