Analisis Fama and French Five Factor Model Terhadap Excess Return Pada Saham Yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2016-2019

INDRIYANI, INDRIYANI (2021) Analisis Fama and French Five Factor Model Terhadap Excess Return Pada Saham Yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2016-2019. Skripsi thesis, IIB DARMAJAYA.

	Text Indriyani_Analisis Fama and French Five Factor Model Terhadap Excess Return pada Saham Yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2016-2019 - Indriyani _.pdf Download (3MB)
	Text halaman pengesahan - Indriyani _.pdf Download (246kB)

Abstract

Fama and French five factor model merupakan model yang lebih baik dibandingkan Fama and French three factor model. Tetapi model ini masih baru, sehingga masih perlu bukti-bukti empiris. Kemudian model ini masih perlu dibuktikan di Indonesia terutama pada perusahaan yang tergabung di Jakarta Islamic Index. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Fama and French five factor model terhadap excess return pada saham yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) periode 2016-2019 dengan menggunakan data triwulan dimulai dari bulan Januari 2016 sampai desember 2019. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, dengan jumlah sampel 12 saham yang terdaftar di JII. Untuk menjawab masalah dan menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji regresi data panel dengan alat analisis Eviews. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel book to market, profitability dan investment berpengaruh signifikan terhadap excess return, sedangkan variabel market factor dan size factor tidak berpengaruh signifikan terhadap excess return.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	300 Ilmu Ilmu Sosial > 330 Ilmu Ekonomi eSkripsi
Divisions:	Skripsi/TA & PKPM/KP - Fakultas Ekonomi Bisnis > Prodi Manajemen
Depositing User:	Editor
Date Deposited:	25 Apr 2022 07:49
Last Modified:	25 Apr 2022 07:49
URI:	http://repo.darmajaya.ac.id/id/eprint/7231

Actions (login required)

View Item